iCloud Photos na webe nie sú a nikdy neboli hlavnou appkou na sťahovanie fotiek do počítača. Je to len nástroj na prehliadanie tvojích fotiek, ak práve nemáš poruke svoj počítač, či núdzový nástroj ak nemáš odkiaľ stiahnúť nejakú tu fotku zo svojej knižnice.
Zrejme aj preto tá možnosť so shiftom, ktorú popisuješ odstránili.
Ajtak by som to neriešil cez icloud.com (fotky tak budú otagovane iCloudom), riešil by som to cez dané zariadenie, ktorému iCloud účet o ktorom je tu reč (z ktorého chceš fotky stiahnúť) patrí. Ak je to zariadenie Mac, tak klasicky presunúť súbory ako z počítača na počítač (HDD, Airdrop, iné sieťové riešenie). Ak je to iOS zariadenie, tak Airdrop.